Перенос позиции на основе расчетов Tom/Next
- Основные термины рынка FOREX
- Что такое «пипс» (PIP)?
- Виды сделок на рынке FOREX
- Торговля на марже
- Типы ордеров (приказов) FOREX
- Перенос позиции на основе расчетов Tom/Next
Tom-Next
На спотовом рынке FOREX инструменты торгуются обычно с расчетами в стандартную расчетную дату, то есть в течение двух рабочих дней - теоретическая дата, если представить, что мы собирались фактически получить поставку валюты. Например, по позициям, открытым в понедельник, расчетной датой будет среда.
Так как трейдеры осуществляют сделки на рынке FOREX не с целью получения конкретной валюты, а с целью получения прибыли засчет колебаний курса валютной пары, позиции не удерживаются до расчетной даты, а переносятся на следующую расчетную дату. Таким образом, если позиция была открыта в понедельник и остается открытой во вторник, то она будет закрыта и немедленно снова открыта по почти той же самой рыночной цене, но уже с новой расчетной датой в четверг.
Цена Свопа
Позиции, открытые на спот-рынке FOREX, удерживаемые до конца торгового дня переносятся на новую расчетную дату. При осуществлении переноса позиция закрывается и немедленно открывается с небольшой разницой между ценой закрытия старой и ценой открытия новой позиции. Эта разница называется ценой свопа и включает в себя:
- Расходы на перенос позиции, которые учитывают разницу в процентных ставках по валютам, составляющим валютную пару, по которой осуществляется перенос позиции.
- Начисление/списание средств по прибылям/убыткам по переносимой позиции.